Po RSI, ďalší oscilátor popísaný vo forexovej akadémii, bol vyvinutý Američanom G. lanom a dnes je najviac využívaný práve pre obchodovanie s menovými pármi na forexových trhoch. Konštrukcia indikátora meria, kde sa uzavrela cena meny vzhľadom k svojmu obchodnému rozpätiu za zvolenú periódu. Jeho myšlienka spočíva v tom, že ak je nastolený býčí trh, končia vo zvolenom časovom období kurzy väčšinou na hornej hranici rozpätia. Ak je naopak nálada investorov medvedia, kurzy končia na opačnej strane spektra. Ideálny je pre tento výskum sviečkový graf, kde je vidieť rozpätie a cenu, kde kurz otvoril a uzatváral.
Matematický výpočet Stochastica je mierne náročnejší, ako pri RSI. Oscilátor sa skladá z dvoch línií, kde prvá (označená symbolom K) počíta, práve v akom % kurze sa nachádzalo uzavretie a druhou je kĺzavý priemer (označený symbolom D). Tento indikátor poskytuje dokonca 3 možné signály:
- Extrémne hodnoty
- Priesečníky kriviek K a D
- Konvergencie a divergencie
Obe línie K aj D oscilujú medzi hodnotami 0 a 100 bodov. Najpopulárnejším nastavením je variant 5-dňový (hodinový, minútový). Stochastic vyhladený cez 3dennú (hodinovú, minútovú) periódu. Na nasledujúcom obrázku je línia K znázornená modrou čiarou a jej priemer D znázornený červenou čiarou.
Ako je zrejmé z obrázku, patrí tento indikátor k veľmi volatilným. To môže byť nevýhoda na trendovom trhu, naopak pri slabom trende kurzu vykazuje tento oscilátor najväčšiu spoľahlivosť signálov. V porovnaní s oscilátorom RSI je teda tento indikátor vhodnejší pre menej likvidné menové páry, alebo pre páry, ktoré nemajú jasný trend. Ďalšou prednosťou indikátora je jeho schopnosť dávať obchodníkovi signál s dostatočným predstihom.
A ako interpretovať signály, ktoré nám Stochastic poskytuje? Krivka D funguje podobne, ako signálna línia pri indikátore MACD (ten bude popísaný v ďalšom článku). K nákupu by podľa nej malo dôjsť, ak K zospodu pretne D. Keď naopak línia K pretína zhora líniu D, znamená to pre obchodníka odporúčania predávať daný inštrument.
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené nákupné signály modrou značkou a predajné signály naopak značkou červenou. Ide o kurz USD / CZK, ktorý je vďaka svojej nižšej likvidite aj menej volatilný. Zároveň je tu naznačená medvedia divergencia, ktorú možno aj pri Stochasticu používať. Lokálne dná Stochastica sú v tomto prípade klesajúce, naproti tomu lokálne dná kurzu sú rastúce - to znamená blížiaci sa medvedí trend. Ten je následne potvrdený aj na vývoji kurzu.
V nasledujúcom článku si priblížime posledný dôležitý oscilátor, ktorým bude MACD.
Tomáš Kálalmaklér Patria Direct |