Svetovým bankovníctvom momentálne otriasa vyšetrovanie škandálu so sadzbou LIBOR (skratka anglického London Interbank Offer Rate). Ide o jednu z kľúčových sadzieb, za ktorú si požičiavajú banky medzi sebou a z ktorej sa vyvodzujú aj sadzby pre hypotéky a úvery firmám. Ukázalo sa, že na ovplyvnenie jej výšky stačilo len niekoľko bankárov.
V britskom parlamente sa podľa BBC teraz objavujú náznaky, že o problémoch so sadzbou vedeli aj ľudia z centrálnej banky či dokonca členovia kabinetu.
Na doraz
V utorok Barclays zverejnila vyhlásenie o rozhovore odchádzajúceho generálneho riaditeľa Boba Diamonda s viceguvernérom Bank of England Paulom Tuckerom z roku 2008. Ten sa ho pýtal, prečo Barclays nastavuje úrokovú sadzbu Libor "na doraz". Tucker navyše povedal, že mu znepokojene volajú "vysoko postavení ľudia z vlády". A že Barclays nepotrebuje radiť, ale mala by sa zamyslieť, či netlačí sadzbu príliš vysoko. Tucker si dokonca posielal s Diamondom na túto tému emaily.
Diamond o telefonáte vzápätí informoval svoju pravú ruku, prevádzkového riaditeľa Jerry del Missiera. Ten vraj zadal obchodníkom pokyn, aby odporúčania pre LIBOR znížili, pretože to považoval za jasnú inštrukciu od Bank of England. Podľa televízie Sky vyzve správna rada banky Diamonda, aby sa vzdal odmien v hodnote takmer 20 miliónov libier.
Wall Street Journal uvádza, že sadzba LIBOR ovplyvňuje trh peňazí v nepredstaviteľnom objeme až 800 biliónov dolárov. Tristopäťdesiat biliónov sa týka swapových operácií na finančnom trhu, desať biliónov dolárov sú úvery - vrátane hypoték či pôžičiek na autá. Na LIBOR je napríklad naviazaná každá druhá americká hypotéka (LIBOR + pevná "prirážka"). Keďže ide o obrovskú sumu peňazí, ktorú LIBOR ovplyvňuje, aj menšia zmena sadzby môže pri zmanipulovaní priniesť slušné zisky.
Ako sa určuje?
Britská banková asociácia (BBA) vymenúva šestnásťčlenný "tím" zložený z bankárov hlavných svetových bánk. Títo bankári každý deň okolo 11:00 londýnskeho času posielajú e-mailom asociácii svoje odhady výšky sadzieb, ktoré sú ochotní platiť za pôžičky od iných bánk.
Štyri najvyššie a štyri najnižšie údaje sa potom vyradia a sadzba pre daný deň sa vypočíta ako medián zo zostávajúcich ôsmich odhadov. Takto sa určí sadzba LIBOR pre desať mien a 15 časových období (od pôžičiek "cez noc" až po ročné). Teda denne je zverejnených 150 sadzieb LIBOR. Zber dát od bankárov a ich spracovanie majú na starosti len dvaja ľudia.
Stačilo šesť obchodníkov
Podľa kanadských vyšetrovateľov stačila len šestica obchodníkov k tomu, aby sadzba LIBOR pre japonský jen bola manipulovaná dlhodobo deň čo deň, ako práve vyhovovala spomínaným šiestich obchodníkom a ich finančným ústavom.
Po vypuknutí škandálu BBA rozšírila "tím" obchodníkov, ktorý stanovuje sadzbu LIBOR pre dolár. Základný prístup spočívajúci v zasielaní odhadov jednotlivých bánk sa však zatiaľ nezmenil.
Kvôli škandálu padajú hlavy
Vyšetrovanie začalo na základe udania zo strany jednej nemenovanej banky. Denník Wall Street Journal pritom napísal, že by malo ísť o švajčiarsku UBS, ktorá taky sadzbou LIBOR manipulovala.
Úrady v Británii a USA obvinili niekoľko bánk z Európy, USA a Japonska, vrátane Barclays, ktorá mala podvádzať so sadzbami štyri roky od roku 2005 takmer denne. Za to dostala rekordnú pokutu 290 miliónov libier. Skončil kvôli tomu aj predseda banky Marcus Agius aj výkonný riaditeľ Bob Diamond.
Obaja by mali stáť aj pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou, pojednávanie má začať už v stredu. Barclays komisii zaslala dokument, v ktorom tvrdí, že podvádzala na pokyn Bank of England.
